不完全信息與有限理性的差別

“有限理性”概念的主要提倡者是諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主西蒙(Simon)。自從他提出有限理性概念半個世紀(jì)以來，經(jīng)濟學(xué)家對什么叫有限理性至今沒有公認(rèn)一致的看法。
　　西蒙當(dāng)年認(rèn)為有限理性的理論是“考慮限制決策者信息處理能力的約束的理論”。他提議將不完全信息、處理信息的費用和一些非傳統(tǒng)的決策者目標(biāo)函數(shù)引入經(jīng)濟分析。但是近來不少經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為這三方面的研究并不足以構(gòu)成有限理性概念的核心。西蒙是個反對主流經(jīng)濟學(xué)中的最優(yōu)決策模型和全部均衡概念的人，但是過去二三十年中，主流經(jīng)濟學(xué)卻在最優(yōu)決策和全部均衡的分析框架中將西蒙提到的這三方面研究全部吸收了。首先以Wald為代表的主流經(jīng)濟學(xué)家將不完全信息引入傳統(tǒng)的最優(yōu)決策模型和全部均衡及對策論模型，使得主流經(jīng)濟學(xué)中的最優(yōu)決策和全部均衡模型可以用來提示不完全信息對經(jīng)濟行為及其交互作用的影響。
　　但是不少經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為這種引入不完全信息的模型并未抓住有限理性概念的實質(zhì)。他們認(rèn)為不完全信息不是有限理性。例如Aumann(1997)認(rèn)為大多數(shù)有不完全信息和信息不對稱的對策論模型并不是有限理性模型，而是超級無限理性模型。例如有名的Milgrom的防止進(jìn)入的序貫均衡模型中雖然有不完全信息和信息不對稱，但這個模型中，沒有完全信息的局中人知道對方的生產(chǎn)函數(shù)、目標(biāo)函數(shù)以及一個不確定的生產(chǎn)函數(shù)參數(shù)的所有可能狀態(tài)，及各種狀態(tài)發(fā)生的事前概率，他可以用動態(tài)規(guī)劃和這些不完全信息算出完全的最優(yōu)動態(tài)對策，并對對手的最優(yōu)動態(tài)對策完全了解。這哪是有限理性，明明是超級無限理性，比傳統(tǒng)的完全競爭模型中對個人理性的要求要高得多。
　　在傳統(tǒng)的瓦爾拉斯完全競爭模型中，每個決策人不知道他人的生產(chǎn)條件和嗜好及他們的決策，他只根據(jù)價格信號做決策，因此在這種模型中，每個決策者所需的理性和信息處理能力比有不完全信息的對策論模型低得多。所以有些經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為八十年代興起的有信息不對稱的動態(tài)對策論模型在推動有限理性數(shù)學(xué)模型方面是一個失敗。
　　以Radner(1996)為代表的經(jīng)濟學(xué)家將最優(yōu)決策的計算成本引入經(jīng)濟模型，可以說是將西蒙提到的有限理性概念中的第二個因素變成了主流學(xué)派的數(shù)學(xué)模型。但不少經(jīng)濟學(xué)家例如Aumann(1997)最近指出，這類模型仍然是完全理性模型，信息處理費用本身并不是有限理性概念的實質(zhì)。
　　最近發(fā)展起來的五花八門包含決策和計算成本的經(jīng)濟模型也證明，如果計算和收集信息的費用很高的話，最優(yōu)決策和全部均衡中都會出現(xiàn)直觀決策、模仿（所謂羊群行為）、按固定規(guī)則決策等看似不是完全最優(yōu)化的決策過程，但這類決策不是像西蒙所言的非最優(yōu)化而只求滿意的決策，而是考慮計算成本的約束條件下的最優(yōu)化決策。最優(yōu)決策的本質(zhì)并未變，只是當(dāng)約束條件復(fù)雜時，最優(yōu)決策的形式也多樣化了。
　　因此可以說西蒙提到的有限理性的三要件都沒抓住有限理性概念的要害。以完全理性為基礎(chǔ)的主流學(xué)派模型可以將這三要件在完全理性最優(yōu)決策和全部均衡框架內(nèi)吸收。九十年代的動態(tài)對策均衡概念就可以用來預(yù)測供求不等的現(xiàn)象。錢穎一的有名的軟預(yù)算約束對策論模型中，社會主義經(jīng)濟中的長期供不應(yīng)求就是自利決策交互作用產(chǎn)生的一種任何個人都不能單方改變的后果，這種后果就是供求不等的均衡。所以均衡并不一定意味著供求相等。很多動態(tài)均衡模型還能預(yù)見內(nèi)生變量自發(fā)地隨時間流逝而演變。所以西蒙及奧地利學(xué)派、非線性演化經(jīng)濟學(xué)派反對均衡的一些概念都被主流學(xué)派全部均衡模型所吸收。
　　八十年代以來有幾個研究方向開始觸及有限理性概念的實質(zhì)。對策理論經(jīng)濟學(xué)家早就用囚犯難題的模型證明，個人完全理性決策的交互作用可能導(dǎo)致全社會無理性的后果，而Neyman(1985)和Rubinstein(1986)發(fā)展了有限固定規(guī)則機制(finite  automata)模型。在這類模型中，對策局中人沒有什么最優(yōu)決策的理性，只是按固定規(guī)則決策，而社會理性卻有可能在個人有限理性的基礎(chǔ)上出現(xiàn)。Smith(1982)、Weibull(1995)、Fudenberg和Lerine(1998)發(fā)展了不少演化對策模型。在這類模型中個別決策者沒有最優(yōu)決策的理性，而個人決策之間的交互作用會使選擇不同策略的局中人人數(shù)隨時間演化，一些看似理性的所謂納什對策均衡會在這些無個人理性策略演化過程中出現(xiàn)。
　　一些經(jīng)濟學(xué)家指出，個人理性和社會理性是兩個不同的概念，所有個人的個人理性可能產(chǎn)生社會無理性的后果，而缺乏個人理性的決策的交互作用之演化有可能產(chǎn)生從全社會而言看似理性的后果。而顫抖之手(trembling  hand)對策模型預(yù)見個人非理性策略有可能在均衡中占優(yōu)勢。
　　Guth等(1982)、Binmore等(1985)和Aumann(1997)將游戲規(guī)則理性與個人行為理性相區(qū)別，他們認(rèn)為規(guī)則理性是一種有限理性。他們用社會實驗證實人們追求規(guī)則理性的行為（例如追求“玩的就是公平”，fair  play）看似個人行為的非理性。而規(guī)則理性往往不能由個人行為的理性產(chǎn)生。
　　早在1921年，Knight就指出有限理性的根基是所謂“根本的不確定性”(fundamental  uncertainty)，它不同于不完全信息。Georgescu-Roegen(1971)、Shackle(1961)、Slater和Spencer(2000)都將這一思想發(fā)揮。他們認(rèn)為不完全信息是指決策者知道某一變量所有可能的取值以及每一值發(fā)生的概率，而根本的不確定性是指決策者根本不知道變量有幾個可能的值，更不知道每一個可能值發(fā)生的概率。凱恩斯學(xué)派的經(jīng)濟學(xué)家稱這種根本不確定性為認(rèn)識力的不確定性（epistemic  uncertainty，見Lawson,1960,pp.42-43）。
　　這些經(jīng)濟學(xué)家還認(rèn)為所謂根本的不確定性不是外生給定的自然界的不確定性，而是人類決策交互作用內(nèi)生地產(chǎn)生的社會不確定性。換言之，哪怕自然界完全沒有不確定性，人們決策互動的后果也可能產(chǎn)生根本的不確定性。凱恩斯(1973,p.113)將這種社會性內(nèi)生的不確定性稱為碰運氣(aleatory)不確定性。如果我們以這種根本的不確定性作為有限理性概念的基礎(chǔ)，則我們可看出，西蒙提到的和對策論模型中的不完全信息與有限理性根本不搭界。不完全信息概念可能與完全理性并行不餑。實際上有信息不對稱的動態(tài)對策模型中，豈止是完全理性，每個局中人都具有超級完全理性。
　　最近黃有光、姚順田、楊小凱、趙一民等經(jīng)濟學(xué)家掀起一陣用瓦爾拉斯均衡模型研究有限理性理論的浪潮。他們重提Hurwitz定理，該定理證明瓦爾拉斯競爭模型是所有可能的激勵機制中達(dá)至社會理性所需信息處理費用最小的激勵機制。換言之，瓦爾拉斯競爭機制在達(dá)到社會理性的條件下，對個人理性的要求最低。這種特點不但指社會總的計算費用低，而且個人決策面臨的不是不完全信息，而是“根本的不確定性”。每個決策者不但不知道他人的生產(chǎn)函數(shù)、效用函數(shù)，而且對有不確定性的參數(shù)個數(shù)、取值范圍及其概率分布一無所知。如果他們要獲得這些不完全信息，收集不完全信息的費用大得不可行，即使收集到了，以此為基礎(chǔ)計算最優(yōu)決策的費用也是大得

不可行。因此每個人只能按照看得見的市價做決策，而不理他人的決策及他人的私人信息。
　　而市價與決策又有互相依賴關(guān)系。更復(fù)雜的是，當(dāng)人們用超邊際分析（給定職業(yè)對資源配置的邊際分析加選擇職業(yè)時用的總費用—效益分析）選擇專業(yè)時，每個人的最優(yōu)專業(yè)化水平依賴于看得見的價格，而什么價格看得見又與所有人選擇的專業(yè)化水平有關(guān)。例如如果所有人選擇自給自足，則市場上就看不到任何商品的價格。
　　由于這種看得見的市價和決策之間的互相依賴性，一個經(jīng)濟中即使沒有外生的不確定性，個人決策之間及其與價格的互動也會產(chǎn)生社會性的根本不確定性。而人們的做決策過程，就是一個通過他們決策的互動以及所有人決策與價格之間的互動，逐漸用價格制度試驗不同的分工網(wǎng)絡(luò)，一步一步通過社會試驗，了解對全社會有利的組織信息。
　　在這個過程中，價格制度只能逐步向人們傳遞抽象的信息，而不能傳遞具體的私人信息。例如當(dāng)木材價格上漲時，房屋建筑商了解到，從他自己的利益而言，最優(yōu)決策應(yīng)該是減少木材的使用量而增加其它材料的使用量。但他并不可能知道木材漲價是由于森林起火，還是由于人們對木材家具更喜愛而引起的。而這種與他自己利益有關(guān)的信息就包含了所有人自利決策交互作用對全社會福利影響的信息，盡管個人并沒有能理解這全社會福利信息的理性。換言之，在這個用價格制度做社會試驗，逐步獲得社會理性的過程中，個人的理性是極其有限的。個人面對根本的不確定性，他不可能了解其它人的私人信息。也就是價格制度和社會試驗不可能減少根本的信息不對稱，相反它可以在每個人只知道全社會信息的極小一部分時充分利用所有分散在各地、各個專業(yè)的信息。由于這種自由價格制度的功能對個人理性和信息能力要求極低，所以可以大大促進(jìn)勞動分工，而勞動分工又會增加信息不對稱。例如每個專家根本不必懂其它專業(yè)的事（隔行如隔山）也可以通過市場競爭享受各行各業(yè)價廉物美的產(chǎn)品。這正是哈耶克、奧地利學(xué)派所說的市場在個人有限理性和根本性不確定性條件下，綜合利用分散在各地各人的信息的功能。
　　黃有光、楊小凱將他們描述有限理性的模型稱為瓦爾拉斯序貫均衡模型(Walrasian  sequential  equlibrium)。姚順田用不動點定理證明了序貫均衡存在的條件。
　　我們用幾個例子說明瓦爾拉斯序貫均衡概念。首先，看麥當(dāng)勞連鎖店的創(chuàng)立和發(fā)展，在麥當(dāng)勞連鎖店創(chuàng)立前，飯館的價格相當(dāng)高。當(dāng)時市場對飯館的需求也似乎與供給相當(dāng)。如果飯館服務(wù)的價格稍微降低（以經(jīng)濟學(xué)術(shù)語而言，即為在邊際上調(diào)節(jié)），利潤將會減少。因此，用傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)來指導(dǎo)決策將會導(dǎo)致這樣的結(jié)論：市場已在均衡中，利潤已最大化，創(chuàng)辦更多飯館或大規(guī)模減價只會造成損失。但是，麥當(dāng)勞連鎖店的創(chuàng)辦人認(rèn)為可能有另一種市場均衡，在這種均衡中，飯館服務(wù)價格比現(xiàn)有飯館低得多，因而很多人會減少自己做飯的次數(shù)，而增加對專業(yè)飯館的依賴，專業(yè)飯館由于生產(chǎn)規(guī)模擴大，內(nèi)部專業(yè)化加深，也可以使服務(wù)成本大規(guī)模地下降，因此大規(guī)模降價也會有利可圖。如此一來，麥當(dāng)勞創(chuàng)始人就不是以當(dāng)時市場的邊際調(diào)節(jié)信息定價，而是將價格訂在普通人能經(jīng)常上館子的很低水平上。麥當(dāng)勞一開始就把目標(biāo)定在大規(guī)模經(jīng)營，用連鎖店的合約形式組織總部與分店之間的分工，使專業(yè)化的計劃管理、餐館設(shè)計、原料采購、廣告成為總部的專門部門。結(jié)果這種“組織創(chuàng)新”成為二十世紀(jì)最大的商業(yè)成功案例之一。傳統(tǒng)的經(jīng)濟學(xué)對于分析這類“組織創(chuàng)新”的奧秘完全無能為力。其原因是，傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)的邊際分析以內(nèi)點最優(yōu)決策為基礎(chǔ)，而實際經(jīng)濟決策是以角點決策為基礎(chǔ)。內(nèi)點決策表示所有決策變量最優(yōu)值都是正數(shù)，所以找尋內(nèi)點最優(yōu)解只要在邊際上調(diào)節(jié)就行了。而角點決策則表示某些決策變量的最優(yōu)值是零。零值和正值在若干決策變量之間的組合，意味著決策必須在很多個角點解之間進(jìn)行比較和選擇。而決策從一個角點轉(zhuǎn)向另一個角點時，會造成產(chǎn)量和價格不連續(xù)地大幅跳躍，所以邊際調(diào)節(jié)根本不能提供最優(yōu)決策所需的信息。
　　人們要得到?jīng)Q策所需的所有信息，必須試驗所有不同的角點。這一方面意味著組織試驗會產(chǎn)生風(fēng)險，成敗不可能像邊際調(diào)節(jié)那樣肯定；另一方面，試驗必須是從一種組織結(jié)構(gòu)跳躍到另一種完全不同的結(jié)構(gòu)，而不能只是邊際調(diào)節(jié)。這就意味著眾多的破產(chǎn)案例其實是人們獲得決策信息所必須的組織試驗，破產(chǎn)企業(yè)家的貢獻(xiàn)不見得低于成功的企業(yè)家。在這種組織試驗過程中，成功在很大程度上是可遇而不可求的事，如果人人都要等到有十足把握才試驗?zāi)壳安淮嬖诘慕M織，則人們永遠(yuǎn)不能獲得決策所需的信息。如果相當(dāng)一部分人在沒有十足把握時就去試驗各種不同的組織結(jié)構(gòu)（不同的角點），則很多不同的角點就會被試驗，其中大部分當(dāng)然不是最優(yōu)結(jié)構(gòu)，而破產(chǎn)就提供了有關(guān)最優(yōu)結(jié)構(gòu)的信息，使成功的組織得以被人模仿和發(fā)展。
　　所以，我們可以看到，經(jīng)濟發(fā)達(dá)的美國也是破產(chǎn)率最高的國家之一。這說明有很多企業(yè)家在冒著風(fēng)險試驗不同的組織，因此成功的組織出現(xiàn)的概率就會上升。法人制度和股市的發(fā)展，使這種組織試驗的風(fēng)險分散，因而加速了組織試驗和企業(yè)家精神的發(fā)展。從這點而言，社會對失敗的企業(yè)經(jīng)驗應(yīng)非常重視和給以適當(dāng)?shù)淖鹬兀�不要簡單地將�?jīng)濟理論性與成功劃上等號。
　　這個例子說明，企業(yè)家要搞組織試驗必須借助大量資本。因為新的角點均衡并不存在于現(xiàn)有市場中，而人們一般只相信現(xiàn)有市場的邊際調(diào)節(jié)提供的信息，企業(yè)家要說服人們與他一同去進(jìn)行這種冒險的組織試驗，只能以賺錢把他們引出來。而一旦新的角點均衡不如現(xiàn)有均衡，則這筆投資就會血本無歸。因此，資本和風(fēng)險是組織試驗不可或缺的兩個特點。這種對資本的看法與傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)對資本的看法很不一樣。傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)中，資本是一種生產(chǎn)所需的資源，資源越多，則產(chǎn)出也越多。而用角點分析方法來看資本。我們對經(jīng)濟的最優(yōu)決策有賴于我們對組織的信息，這一信息的獲得卻依賴足夠多的組織試驗，而進(jìn)行組織試驗卻是要用賺錢把人們引來與企業(yè)家共同進(jìn)行，這種試驗的成本就是資本，而資本的收益就是通過試驗所獲得的有關(guān)組織的信息而賺到的錢。
　　在用專業(yè)化提高學(xué)習(xí)的速度時，天生的比較優(yōu)勢并不重要，而進(jìn)入專業(yè)化與學(xué)習(xí)加速的良性循環(huán)（正反饋）卻非常重要。一個先天不足的人，一旦通過廣告或自我推銷的成功而進(jìn)入某個專業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)會提高他的學(xué)習(xí)能力，這反過來使他有機會加深專業(yè)化，進(jìn)一步加速學(xué)習(xí)過程。這種自我加速的過程往往能使某些沒有先天優(yōu)勢的人在短期內(nèi)超過一些有先天優(yōu)勢，但卻沒進(jìn)入這個良性循環(huán)過程的人。有人將這種良性循環(huán)過程稱為“自我發(fā)現(xiàn)”，實際上這種過程是“自我創(chuàng)造”，而不是發(fā)現(xiàn)先天就存在的自我。
　　正因為組織試驗是人們獲取經(jīng)濟信息所必需的，而可能的角點之間的組合造成的可能的組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)無窮多，人們不可能窮盡所有組織試驗，因此，人們對組織的信息總是有限的。在這種信息不夠的情況下，人們不應(yīng)對經(jīng)濟理性過于迷信，而應(yīng)對看似無理性的組織試驗充分開放頭腦，不要有預(yù)先的成見。充分認(rèn)識盡可能試驗不同的組織，在充分多試驗中靠碰運氣發(fā)財?shù)膽B(tài)度，比預(yù)先算計清楚穩(wěn)操勝券的態(tài)度更可取。1000年前，商人曾被人們認(rèn)為是一種對社會沒有貢獻(xiàn)的行業(yè)，這種預(yù)先的成見曾大大阻礙了經(jīng)濟的發(fā)達(dá)。問題不是商業(yè)這個專業(yè)究竟是否有其價值，而是這種不開放的頭腦�，F(xiàn)在，我們也聽到人們在談?wù)撆_灣

的“產(chǎn)業(yè)空洞化”如何對經(jīng)濟有害，中國大陸的勞動力密集工業(yè)的發(fā)展如何不利于技術(shù)的提升，以及景氣循環(huán)如何有害生產(chǎn)力。所有這些似是而非的論調(diào)與當(dāng)年重農(nóng)抑商的論調(diào)都是同樣的思想方法。你怎么知道臺灣的“產(chǎn)業(yè)空洞化”不好？一種組織結(jié)構(gòu)在市場競爭中自發(fā)地出現(xiàn)，必有其生存的理由，對這種復(fù)雜的理由，我們最好不要輕易下結(jié)論，而是對各種組織試驗開放自己的頭腦，讓時間去對不同的組織試驗下結(jié)論。以產(chǎn)業(yè)政策而言，目前香港和以前臺灣沒有產(chǎn)業(yè)政策的效果，看來比新加坡和韓國的產(chǎn)業(yè)政策就不見得差（不少經(jīng)濟學(xué)者論證香港的無產(chǎn)業(yè)政策比新加坡的產(chǎn)業(yè)政策效果為好，而臺灣也勝過韓國）。
　　二十世紀(jì)五十年代，香港沒有任何產(chǎn)業(yè)政策，而開創(chuàng)了世界上第一個成功的外向型出口勞動力密集產(chǎn)品的工業(yè)化模式。臺灣一度強制推行進(jìn)口代替，成效不彰，在國際競爭和美國的雙重壓力下，五十年代末改取香港式的自由化、國際化政策，市場自動采用了香港式的出口導(dǎo)向工業(yè)化模式，創(chuàng)造了臺灣奇跡。后人稱當(dāng)局有意設(shè)計了這個工業(yè)化模式，實際上沒有任何政府有能力設(shè)計此模式，而是香港市場自發(fā)地創(chuàng)造了這個模式，然后其它三個“小龍”加以模仿。這些經(jīng)驗說明了市場在組織試驗方面比政府要高超得多。
　　市場為什么在組織試驗方面比政府的能力高超得多？這是由于經(jīng)濟發(fā)展的實質(zhì)在于分工專業(yè)化的發(fā)展，隨著分工的演化，每個專家所知道的信息相對于全社會的知識越來越少，信息越來越分散在不同的專業(yè)中，而市場的功能是促進(jìn)這種信息的分散化和信息不對稱（一種專業(yè)產(chǎn)品的買方和賣方對生產(chǎn)過程的知識差別增大），以促進(jìn)社會獲取知識的總能力和增進(jìn)生產(chǎn)力，享受所有不同專業(yè)的信息帶來的生產(chǎn)能力。市場并不是讓所有人分享所有信息，而是讓人們在不必知道他的專業(yè)之外的生產(chǎn)知識時也能享受社會的生產(chǎn)力。正因為市場上的公平競爭能將分散的專業(yè)知識加以綜合運用，所以市場所利用的信息比任何專家所知道的信息都多。因此，市場所利用的信息也比經(jīng)濟學(xué)家或政府官員的所的信息多。加上迷信政府或經(jīng)濟學(xué)家的經(jīng)濟理性會限制經(jīng)濟組織試驗，所以，市場試驗經(jīng)濟組織的能力比政府和經(jīng)濟學(xué)家要高超得多。因此，我勸讀者對目前一些經(jīng)濟學(xué)家批評臺灣“產(chǎn)業(yè)空洞化”或中國大陸“產(chǎn)業(yè)低級化”的論調(diào)千萬不可輕信。其理由就是，市場上出現(xiàn)的組織模式所包含的信息，比這些經(jīng)濟學(xué)家知道的多得多。
　　由于根本的不確定性，人們不可能算計自己決策與其它人決策的交互影響，只能依賴瓦爾拉斯定價機制通過社會試驗逐步了解所有人決策互動及決策與價格互動的后果。在這個動態(tài)過程中如果價格信號與決策之間有時滯后，則反饋機制會產(chǎn)生市場價格不是高于就是低于靜態(tài)均衡水平的波動，也就是金融家索羅斯所說“市場永遠(yuǎn)是錯的”。如果市場上所有決策的交互依賴程度很高或用數(shù)學(xué)語言來描述，代表這個機制的微分—差分方程是高度非線性的。這個瓦爾拉斯價格機制會產(chǎn)生有名的紊亂系統(tǒng)，這種紊亂系統(tǒng)雖然由確定性微分—差分方程產(chǎn)生，但其唯一可預(yù)測的特性就是不可預(yù)測性。筆者將在另文中討論這種“市場永遠(yuǎn)是錯誤的”和“市場不可預(yù)測”問題。

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