深圳證券交易所國(guó)債凈價(jià)交易技術(shù)方案

 
　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)家財(cái)政部的要求，本所將試行國(guó)債的凈價(jià)交易制度。為了國(guó)債凈價(jià)交易的平穩(wěn)實(shí)施，本所制定了相應(yīng)的技術(shù)方案。
　　一、國(guó)債凈價(jià)交易的實(shí)施原則
　　1、實(shí)行凈價(jià)申報(bào)和凈價(jià)撮合成交。以成交價(jià)格和每百元國(guó)債應(yīng)計(jì)利息額之和作為結(jié)算價(jià)格，以結(jié)算金額（結(jié)算價(jià)格＊成交量）為基數(shù)計(jì)算交易經(jīng)手費(fèi)等費(fèi)用。
　　2、報(bào)價(jià)系統(tǒng)和行情發(fā)布系統(tǒng)應(yīng)同時(shí)顯示凈價(jià)價(jià)格和每百元應(yīng)計(jì)利息額。
　　二、數(shù)據(jù)接口相關(guān)字段定義
　　國(guó)債凈價(jià)交易在新版數(shù)據(jù)接口規(guī)范（《深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范》TS－0401－001）的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)，相關(guān)字段定義如下：
　　1、證券信息庫(kù)（SJSXX.DBF）
　　1）XXSNLR（字段10：上年每股利潤(rùn)）：對(duì)附息和零息國(guó)債，存放票面年利率；對(duì)貼現(xiàn)國(guó)債，存放貼現(xiàn)發(fā)行價(jià)。
　　2）XXSSRQ（字段15：上市日期）：對(duì)附息國(guó)債，存放本次付息起息日；對(duì)零息和貼現(xiàn)國(guó)債，存放發(fā)行起息日。
　　3）XXDJRQ（字段16：到期/交割日）：存放國(guó)債的到期日。
　　2、行情庫(kù)（SJSHQ.DBF）
　　1）國(guó)債的昨日收盤(pán)價(jià)、今日開(kāi)盤(pán)價(jià)、最近成交價(jià)、最高成交價(jià)、最低成交價(jià)、買(mǎi)賣(mài)盤(pán)信息中的四個(gè)買(mǎi)價(jià)位和四個(gè)賣(mài)價(jià)位等字段為凈價(jià)，成交金額以凈價(jià)價(jià)格計(jì)算。
　　2）HQSYL1（字段11：市盈率1）：每百元國(guó)債應(yīng)計(jì)利息額。該值按“4舍5入”原則精確到0.01元，只可作為行情揭示用。
　　3）HQSYL2（字段12：市盈率2）：存放到期收益率，供市場(chǎng)參考用。
　　到期收益率采取單利計(jì)算。計(jì)算公式為：
　　　　　　　　 FV－PV D
　　 Y=———— ÷ ——
　　 PV 365
　　式中：y 為到期收益率；
　　PV 為債券全價(jià)（等于成交價(jià)格加應(yīng)計(jì)利息）；
　　D 為交易當(dāng)日至債券兌付日的實(shí)際天數(shù)；
　　FV 為到期本息和。
　　3、委托庫(kù)（SJSWT.DBF）和回報(bào)庫(kù)（SJSHB.DBF）
　　對(duì)于國(guó)債，委托價(jià)格（WTWTJG）和成交價(jià)格（HBCJJG）均為凈價(jià)。 
　　4、股份結(jié)算信息庫(kù)（SJSGF.DBF）
　　每日收市后通過(guò)股份結(jié)算信息庫(kù)（SJSGF.dbf）向證券營(yíng)業(yè)部發(fā)送下一交易日的國(guó)債每百元應(yīng)計(jì)利息額數(shù)據(jù)。GFYWLB（字段4：業(yè)務(wù)類別）為‘X1’的記錄，為國(guó)債每百元應(yīng)計(jì)利息額的數(shù)據(jù)。各字段說(shuō)明如下：
　　1）GFXWDM（字段1：席位代碼）：證券營(yíng)業(yè)部的席位代碼；
　　2）GFZQDM（字段2：證券代碼）：國(guó)債代碼；
　　3）GFYWLB（字段4：業(yè)務(wù)類別）：為‘X1’；
　　4）GFWTGS（字段6：委托序號(hào)）：表示計(jì)息日期（CCYYMMDD）；
　　5）GFWTGS（字段7：委托股數(shù)）：表示應(yīng)計(jì)利息天數(shù)；
　　6）GFQRGS（字段8：確認(rèn)股數(shù)）：表示國(guó)債每百元應(yīng)計(jì)利息額分母；
　　7）GFZJJE（字段9：資金金額）：表示國(guó)債每百元應(yīng)計(jì)利息額分子；
　　8）GFZJJE/GFQRGS表示下一交易日（T＋1日）的國(guó)債每百元應(yīng)計(jì)利息額，單位為元，保留8位小數(shù)；
　　9）GFFSRQ（字段11：發(fā)送日期）：表示數(shù)據(jù)發(fā)送當(dāng)日日期（T日）；
　　10）其他未涉及的字段為空格。
　　5、證券交易統(tǒng)計(jì)庫(kù)（SJSTJ.DBF）
　　對(duì)于國(guó)債，證券交易統(tǒng)計(jì)庫(kù)SJSTJ.dbf中的TJMRZJ（字段4：買(mǎi)入資金）和TJMCZJ（字段6：賣(mài)出資金）均為結(jié)算金額。所有與金額相關(guān)的字段按“四舍五入”原則精確到0.01元。
　　深圳證券交易所　　
　　二○○一年十一月十七日

 
中財(cái)網(wǎng)（2001年11月19日） 

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